メッシです。

 

資金管理について以下の色々なテーマに分けて解説してきているのですが、

・最大許容損失額や1トレードにおける損失の割合

・リスクリワードレシオと勝率の関係性

・連敗確率

 

破産に関することについてはまだ触れていませんでした。

破産が自分自身と関係ないと思われているかもしれませんが、意外と起こり得るんですね。

 

ということで今回は勝率が高くても破産する確率について解説していきます。

破産確率とは？

破産確率とは、言葉の通りトレードをしていくうえで資金を破産してしまう確率のことです。

 

誰でも破産はしたくないですよね？破産しないためにもどういう状況が破産をもたらすのか、知識を身に付けておきましょう。

 

まず破産確率ですが、確率というぐらいなので当然計算式があります。

しかしいちいち計算するのも大変ですし、数学が苦手という方もいると思いますので以下の要点を覚えておきましょう。

 

 

破産確率は以下の3つを元に計算されます。

・勝率→(勝ちトレード数÷総トレード数)

・リスクリワードレシオ　→（平均獲得pips÷平均損失pips）

・1トレードにおける損失の割合　→（1回のトレードで損切りした際の資金に対する割合）

 

この3つから計算した確率を”バルサラの破産確率”と言います。

 

 

バルサラの破産確率

バルサラの破産確率表（一回の損失の割合が1％の場合）は以下の表になります。

※100％を赤、4％以上を黄色、4％未満～0.1を水色として色付けしています

この表を見ると勝率80％でもリスクリワードレシオが低いと破産する確率があるということがお分かり頂けると思います。

 

それに加えて上の表は、1トレードにおける損失の割合が1％の表ですが、これが2％、5％、10％といったようにリスクを取っていくようになると、さらに破産する確率は高くなっていきます。

 

トレードで破産しないためには、勝率とリスクリワードレシオ、1トレードにおける損失の割合のバランスが重要であるということがわかりますよね。

 

そういったことからリスクはあまり取り過ぎないように注意しましょう。

 

 

1トレードにおける損失の割合について

1トレードにおける損失の割合は文献によっても色々と所説ありますが、1～2％が望ましいと私は考えます。

 

この割合が例えば5％以上といったように大きくなってしまうとリスクを取り過ぎになります。

※1～2％という割合は、証券会社に資金を100万円入れているとすれば、1回のトレードで損切りする金額が1～2万円ということです

 

1トレードにおける損失の割合が1％未満になってしまうと損切りは少なく済みますが、その分ロットを上げていないので利益も少なくなります。

 

 

ご自身のトレードに合わせて資金管理を行うようにして下さいね。